2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試題

51.題干:買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（ ）。

A:買(mǎi)入跨式套利

B:賣(mài)出跨式套利

C:買(mǎi)入蝶式套利

D:賣(mài)出蝶式套利

參考答案[C]

52.題干:期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。

A:管理費(fèi)

B:經(jīng)紀(jì)傭金

C:營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用

D:CTA費(fèi)用

參考答案[D]

53.題干:在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是（ ）。

A:CTA

B:CPO

C:FCM

D:TM

參考答案[B]

54.題干:期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。

A:管理費(fèi)

B:CTA費(fèi)用

C:經(jīng)紀(jì)傭金

D:承銷(xiāo)費(fèi)用和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用

參考答案[A]

55.題干:市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能（ ）。

A:價(jià)格將大幅波動(dòng)

B:投機(jī)成分過(guò)高

C:有人操縱市場(chǎng)

D:期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

參考答案[A]

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試題

56.題干:在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。

A:中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B:中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C:期貨交易所

D:期貨經(jīng)紀(jì)公司

參考答案[B]

57.題干:假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。

A:2.5%

B:5%

C:20.5%

D:37.5%

參考答案[D]

58.題干:基差交易是指按一定的基差來(lái)確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買(mǎi)賣(mài)的交易形式。

A:現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差

B:現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格

C:現(xiàn)貨價(jià)格

D:期貨價(jià)格

參考答案[C]

59.題干:6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。

A:1250歐元

B:-1250歐元

C:12500歐元

D:-12500歐元

參考答案[B]

60.題干:1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（ ）元/噸。

A:2716

B:2720

C:2884

D:2880

參考答案[A]

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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