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·中國(guó)精算師資格考試科目指導(dǎo)《風(fēng)險(xiǎn)理論》

05風(fēng)險(xiǎn)理論

考試時(shí)間：2小時(shí)

考試形式：客觀判斷題

考試內(nèi)容和要求：

考生應(yīng)深入理解與掌握保險(xiǎn)中基本的風(fēng)險(xiǎn)模型： 短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型、 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型、長(zhǎng)期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型，以及這些模型的相關(guān)性質(zhì);掌握效用函數(shù)與期望效用原理，并將期望效用原理運(yùn)用于保險(xiǎn)定價(jià);掌握隨機(jī)模擬的基本方法。

A.保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型：(分?jǐn)?shù)比例約為70%左右)

1. 短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型：

單個(gè)保單的理賠分布，獨(dú)立和分布的計(jì)算，矩母函數(shù)，中心極限定理的應(yīng)用。

2. 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型：

理賠次數(shù)和理賠額的分布，理賠總量模型，復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)，聚合理賠量的近似模型。

3. 長(zhǎng)期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型：

連續(xù)時(shí)間與離散時(shí)間的盈余模型，理賠過(guò)程，破產(chǎn)概率，調(diào)節(jié)系數(shù)，再保險(xiǎn)和團(tuán)體保險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)模型及其性質(zhì)。

B. 效用理論及其在保險(xiǎn)中的應(yīng)用：(分?jǐn)?shù)比例約為20%左右)

1. 效用與期望效用原理，效用函數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度。

2. 效用原理與保險(xiǎn)定價(jià)。

3. 效用原理的應(yīng)用。

C. 隨機(jī)模擬的基本方法：(分?jǐn)?shù)比例約為10%左右)

均勻分布隨機(jī)數(shù)與偽隨機(jī)數(shù)，隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法，離散隨機(jī)變量與連續(xù)隨機(jī)變量的模擬，隨機(jī)模擬的應(yīng)用。

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