隨機(jī)變量的相關(guān)性-------相關(guān)系數(shù)[了解]:

上面我們討論的都是單個(gè)隨機(jī)變量的問(wèn)題。但在金融市場(chǎng)上，我們時(shí)常想要知道多個(gè)不同隨機(jī)變量之間的聯(lián)系，比如利用期貨與現(xiàn)貨資產(chǎn)價(jià)格的相關(guān)性實(shí)現(xiàn)套期保值;再比如分析持有的投資組合內(nèi)各項(xiàng)證券的價(jià)格聯(lián)動(dòng)性，以及組合整體表現(xiàn)與市場(chǎng)組合收益的數(shù)量關(guān)系等。在此，我們利用相關(guān)變量來(lái)對(duì)隨機(jī)變量的相關(guān)性進(jìn)行描述。

相關(guān)系數(shù)(correlationcoeiticicnt)是從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性。我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)。

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