1.下列關于系統(tǒng)性風險的說法中，錯誤的是()。

A.由同一個因素導致大部分資產的價格變動

B.大多數資產價格變動方向往往是相同的

C.可以通過分散化投資來回避

D.系統(tǒng)性因素一般為宏觀層面的因素

[答案]C

2.我們把可以通過構造資產組合分散掉的風險稱為()。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.可分散化風險

D.總風險

[答案]B

3.β系數衡量的是()。

A.資產實際收益率與期望收益率的偏離程度

B.兩個風險資產收益的相關性

C.組合收益率的標準差

D.資產收益率和市場組合收益率之間的線性關系

[答案]D

4.下列哪一項不屬于在資本市場理論和資本資產定價模型的前提假設中投資者的投資范圍()。

A.股票

B.債券

C.人力資本

D.無風險借貸安排

[答案]C

5.資本資產定價模型以()理論為基礎。

A.金融市場

B.馬科維茨證券組合

C.現(xiàn)代投資

D.投資管理

[答案]B

6.若不考慮無風險資產，由風險資產構成的有效前沿在標準差—預期收益率平面中的形狀為()。

A.拋物線

B.扇形區(qū)域

C.雙曲線上半支

D.射線

[答案]C

7.對于每一個有效投資組合而言，給定其風險的大小，便可根據資本市場線知道其()的大小。

A.標準差

B.方差

C.歷史收益率

D.預期收益率

[答案]D

8.下列關于CAPM的實際應用說法中，不正確的是().

A.CAPM解釋不了的收益部分習慣上用希臘字母阿爾法來描述，有時稱為“超額”收益

B.若一項資產的價格被高估，其應當位于SML線的上方

C.若一項資產的價格被低估，其應當位于SML線的上方

D.對于價格被高估的資產我們應該賣出，價格被低估的資產我們應該買入

[答案]B

編輯推薦：

基金從業(yè)資格考試考點匯總

基金從業(yè)考試歷年真題

（責任編輯：）

共2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁