風(fēng)險與投資組合

1、投資組合理論

【重點(diǎn)難點(diǎn)】市場風(fēng)險系數(shù)及預(yù)期投資收益率

資產(chǎn)預(yù)期收益率=無風(fēng)險資產(chǎn)收益率+市場風(fēng)險系數(shù)×(平均收益率-無風(fēng)險資產(chǎn)收益率)

無風(fēng)險收益率一般為國債的收益率或銀行存款利率

【重點(diǎn)難點(diǎn)】市場風(fēng)險系數(shù)及預(yù)期投資收益率

當(dāng)資產(chǎn)的預(yù)期收益率=市場的整體平均收益率時，市場風(fēng)險系數(shù)=1

2.資本資產(chǎn)定價模型

一個投資的預(yù)期收益率等于市場上無風(fēng)險投資項(xiàng)目的收益率再加上投資項(xiàng)目的系統(tǒng)性市場風(fēng)險系數(shù)乘以該項(xiàng)目的市場整體平均收益率與無風(fēng)險投資項(xiàng)目收益率之差。

折現(xiàn)率=資金的機(jī)會成本+適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險調(diào)整值=無風(fēng)險投資收益率+市場風(fēng)險系數(shù)×(市場的平均收益率-無風(fēng)險投資收益率)

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（責(zé)任編輯：gx）

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