第十二章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理大綱內(nèi)容

(一)熟練掌握資產(chǎn)負債管理對象、主要內(nèi)容及策略;

(二)深入了解資產(chǎn)負債管理的目標、原則及工具。

商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理章節(jié)試題

一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

1.對于商業(yè)銀行而言，傳統(tǒng)資產(chǎn)負債管理的對象為(　　)　　。

A.資產(chǎn)負債表

B.利潤表

C.收入表

D.銀行資產(chǎn)

2.商業(yè)銀行經(jīng)營管理的最基本原則是以_________為基本前提，通過_________實現(xiàn)銀行價值的最大化。(　　)

A.盈利性、流動性;安全性

B.安全性、流動性;盈利性

C.風險性、流動性;盈利性

D.安全性、流動性;風險性

3.商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的對象和內(nèi)涵呈現(xiàn)出(　　)　　的趨勢。

A.表內(nèi)、本幣、單一制

B.表內(nèi)外、本外幣、集團化

C.表內(nèi)外、本外幣、單一制

D.表內(nèi)、本幣、集團化

4.根據(jù)資本市場估值理論，商業(yè)銀行市場價值不取決于(　　)。

A.凈現(xiàn)金流量

B.總資產(chǎn)賬面價值

C.獲取現(xiàn)金流量的時間

D.與現(xiàn)金流量相關的風險

5.在短期內(nèi)，影響銀行價值的主要變量是(　　)。

A.凈現(xiàn)金流量

B.總資產(chǎn)賬面價值

C.獲取現(xiàn)金流量的時間

D.與現(xiàn)金流量相關的風險

6.凈利息收益率是凈利息收入與(　　)之比。

A.生息資產(chǎn)平均余額

B.總資產(chǎn)平均余額

C.流動資產(chǎn)平均余額

D.凈資產(chǎn)平均余額

7.目前銀行業(yè)常以(　　)作為衡量短期資產(chǎn)負債效率的核心指標。

A.資產(chǎn)負債率

B.資產(chǎn)償債率

C.經(jīng)濟資本回報率

D.凈利息收益率

8.(　　)　是商業(yè)銀行資產(chǎn)增長的邊界之一，也是最主要的制約因素。

A.資本

B.資產(chǎn)

C.負債限額

D.貸款限額

9.商業(yè)銀行的(　　)是商業(yè)銀行資本管理、市值管理與風險管理理論的有效統(tǒng)一。

A.資本管理

B.資產(chǎn)負債計劃管理

C.資產(chǎn)負債組合管理

D.定價管理

10.(　　)以流動性指標、資本充足率和資產(chǎn)負債相關項目的關聯(lián)關系等為約束條件，進行資產(chǎn)負債匹配管理，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負債組合配置的成本收益結構和期限結構。

A.資產(chǎn)負債匹配管理

B.資產(chǎn)組合管理

C.負債組合管理

D.資產(chǎn)負債計劃管理

二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目要求，請將符合題目要求選項的代碼填入括號內(nèi))

1.收益率曲線是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的重要工具，其用途主要包括(　　)。

A.用于反映遠期收益率水平的指標

B.用于設定所有債務市場工具的收益率

C.用于計算不同客戶貸款的質量

D.用于計算和比較各種期限安排的收益

E.用于利率衍生工具的定價

2.商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的基本原則有(　　)　　。

A.戰(zhàn)略導向原則

B.資本約束原則

C.綜合平衡原則

D.價值回報原則

E.收支對稱原則

3.商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的對象和內(nèi)涵的變化趨勢為(　　)　　。

A.從資產(chǎn)負債表內(nèi)管理，轉變?yōu)橘Y產(chǎn)負債表內(nèi)外項目全方位綜合管理

B.從單一本幣口徑的資產(chǎn)負債管理，轉變?yōu)楸就鈳刨Y產(chǎn)負債的全面管理

C.從集團戰(zhàn)略角度加強子公司和境外機構統(tǒng)一、全局性的資產(chǎn)負債管理，轉變?yōu)閱我环ㄈ艘暯堑馁Y產(chǎn)負債管理

D.由對資產(chǎn)負債表內(nèi)外項目規(guī)模、結構、風險的積極主動管理，轉變?yōu)閷Ρ韮?nèi)資產(chǎn)負債規(guī)模被動管理

E.當前商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理已經(jīng)越來越強調全面、動態(tài)和前瞻的綜合平衡管理

4.下列對資產(chǎn)負債管理目標的說法，正確的有(　　)　　。

A.短期管理目標以凈利息收益率(NIM)為核心

B.凈利息收益率(NIM)越高，蘊含的結構風險可能越低

C.經(jīng)濟資本回報率(RAROC)是長期管理指標

D.經(jīng)濟資本回報率(RAROC)衡量了資本的使用效率

E.實現(xiàn)經(jīng)濟資本回報率(RAROC)最大化是長期管理目標

5.資產(chǎn)負債管理要堅持“量、本、利”平衡和“短期、中期、長期”兼顧的原則，統(tǒng)籌(　　)之間的關系，確保規(guī)模與速度、質量與效益等的協(xié)調統(tǒng)一。

A.平衡資本約束與業(yè)務發(fā)展

B.風險控制與業(yè)績回報

C.短期目標與長期戰(zhàn)略

D.當期收益與長遠價值

E.增加負債與減少資產(chǎn)

三、判斷題(請對下列各題的描述做出判斷，正確的用A表示，錯誤的用B表示)

1.結合管理內(nèi)涵和職能，資產(chǎn)負債管理長期目標可概括為：順應當前經(jīng)濟形勢、市場變革和監(jiān)管要求的變化，堅持穩(wěn)健審慎的風險偏好，以提升凈利息收益率(NIM)和股權收益率(ROE)水平為核心，統(tǒng)籌表內(nèi)外資產(chǎn)負債管理，做好規(guī)模、風險、收益的平衡協(xié)調發(fā)展。(　　)

2.資產(chǎn)負債管理需要依據(jù)資本總量，確定資產(chǎn)增長速度與結構，促進銀行增長模式由規(guī)模擴張型向資本擴大型轉變，保障銀行可持續(xù)發(fā)展。(　　)

3.資產(chǎn)負債計劃管理是對銀行資產(chǎn)負債表進行積極的管理，即在滿足風險性、效益性、流動性協(xié)調平衡的基礎上，通過優(yōu)化資產(chǎn)負債表的組合配置結構，謀求收益水平的持續(xù)提高。(　　)

4.通常，商業(yè)銀行主要根據(jù)全行資本總量和資本充足率水平來確定資產(chǎn)負債總量計劃。(　　)

5.資金管理是要建立起自下而上集中資金、配置資金的收支兩條線、全額計價、集中調控、實時監(jiān)測和控制全行資金流的現(xiàn)代商業(yè)銀行司庫體系。(　　)

參考答案：

一、單選題

1A 2B 3B 4B 5A 6A 7D 8A 9C 10A

二、多選題

1ABDE 2ABCD 3ABE 4ACDE 5ABCD

三、判斷題

1B 2B 3B 4A 5B

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