二、多項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有2項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將符合題目要求選項(xiàng)的代碼填人括號(hào)內(nèi))

61.下列適合進(jìn)行牛市套利的商品是(　　)。

A.木材

B.橙汁

C.可可

D.豬肚

62.某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2050元/噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為(　　)元時(shí)，該投資人獲利。

A.-80

B.50

C.100

D.150

63.下列不屬于反向市場(chǎng)熊市套利的市場(chǎng)特征的是(　　)。

A.供給過旺，需求不足

B.近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約

C.近期合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格

D.近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約

64.跨商品套利可分為兩種情況，一是相關(guān)商品間的套利，二是原料與成品問的套利，下列交易活動(dòng)中屬于跨商品套利的有(　　)。

A.小麥/玉米套利

B.玉米/大豆套利

C.大豆提油套利

D.反向大豆提油套利

65.下面關(guān)于交易量的說法錯(cuò)誤的有(　　)。

A.在三重頂中價(jià)格上沖到每個(gè)后繼的峰時(shí)，交易量放大

B.價(jià)格突破信號(hào)成立，則伴隨著較大交易量

C.下降趨勢(shì)中價(jià)格下跌，交易量較小

D.三角形整理形態(tài)中交易量較大

66.下列屬于短期利率期貨品種的有(　　)。

A.歐洲美元

B.EURIBOR

C.T-notes

D.T-bonds

67.下列股價(jià)指數(shù)中，來自于美國股市的有(　　)。

A.納斯達(dá)克指數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

C.道瓊斯工業(yè)指數(shù)

D.恒生指數(shù)

68.期權(quán)交易的用途是(　　)。

A.減少交易費(fèi)用

B.創(chuàng)造價(jià)值

C.套期保值

D.投資

69.假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來三個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心三個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過(　　)手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。

A.出售遠(yuǎn)期合約

B.買入期貨合約

C.買入看跌期權(quán)

D.買入看漲期權(quán)

70.下列關(guān)于遠(yuǎn)期外匯交易的說法，正確的有(　　)。

A.遠(yuǎn)期外匯交易是交易雙方在成交時(shí)約定于未來某日按新的匯率交收一定數(shù)量某種外匯的交易方式

B.在套期保值時(shí)，遠(yuǎn)期外匯交易的針對(duì)性比外匯期貨強(qiáng)，可以對(duì)沖掉所有風(fēng)險(xiǎn)

C.遠(yuǎn)期外匯交易沒有交易所、結(jié)算所為中介，面臨著對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

D.遠(yuǎn)期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價(jià)格可由交易雙方自行商定，因而流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外匯期貨交易

71.通常出現(xiàn)下列(　　)情況之一時(shí)，將導(dǎo)致本國貨幣貶值。

A.提高本幣利率考試大-全國最大教育類網(wǎng)站(www.Examda。com)

B.降低本幣利率

C.本國順差擴(kuò)大

D.本國逆差擴(kuò)大

72.下列構(gòu)成不同月份金融期貨價(jià)格差異的原因有(　　)。

A.通貨膨脹率

B.利率

C.預(yù)期心理

D.倉儲(chǔ)成本

73.下列屬于短期利率期貨的有(　　)。

A.短期國庫券期貨

B.歐洲美元定期存款單期貨

C.商業(yè)票據(jù)期貨

D.定期存單期貨

74.下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的有(　　)。

A.道瓊斯平均系列指數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

C.香港恒生指數(shù)

D.英國金融時(shí)報(bào)指數(shù)

75.對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是(　　)。

A.買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱

B.買賣雙方都要交納保證金

C.在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易

D.采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

76.按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同可將期權(quán)分為(　　)。

A.看漲期權(quán)

B.看跌期權(quán)

C.歐式期權(quán)

D.美式期權(quán)

77.下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是(　　)。

A.買進(jìn)看漲期權(quán)

B.買進(jìn)看跌期權(quán)

C.賣出看漲期權(quán)

D.賣出看跌期權(quán)

78.下列對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)交易的分析正確的是(　　)。

A.平倉收益-權(quán)利金賣出價(jià)-買入價(jià)

B.履約收益-標(biāo)的物價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

C.最大損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金

D.隨著合約時(shí)間的減少，時(shí)間價(jià)值會(huì)一直上漲

79.關(guān)于道氏理論的主要內(nèi)容，以下描述正確的是(　　)。

A.市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)可以解釋和反映市場(chǎng)的大部分行為

B.市場(chǎng)波動(dòng)可分為兩種趨勢(shì)

C.交易量在確定趨勢(shì)中有一定的作用

D.開盤價(jià)是最重要的價(jià)格

80.在面對(duì)(　　)形態(tài)時(shí)，幾乎要等到突破后才能開始行動(dòng)。

A.V形

B.雙重頂(底)

C.三重頂(底)

D.矩形

（責(zé)任編輯：xy）

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