靖江突杖商务服务有限公司

第二節(jié)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

知識(shí)點(diǎn)一、 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

就潛在損失的程度而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是首要的銀行風(fēng)險(xiǎn)。

抵御、防范信用風(fēng)險(xiǎn)的核心是要正確衡量信用風(fēng)險(xiǎn)。

信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估能夠回避、緩釋或保留吸收風(fēng)險(xiǎn)，是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估包括：個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、信用評(píng)分模型、個(gè)人客戶統(tǒng)一授信管理。

 

【例10•單選題】就潛在損失的程度而言，（    ）是首要的銀行風(fēng)險(xiǎn)。

a．信用風(fēng)險(xiǎn)    b．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

c．國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)    d．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

『正確答案』a

 

【例11•判斷題】信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估能夠回避、緩釋或保留吸收風(fēng)險(xiǎn)，是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（    ）

a．正確    b．錯(cuò)誤

『正確答案』a

 

一、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

（一）個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

1.商業(yè)銀行與個(gè)人客戶之間廣泛存在信息不對(duì)稱(chēng)；

2.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)；

3.借款人的道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇問(wèn)題；

4.宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變化。

（二）個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估衡量

分析方法：專(zhuān)家判斷法（最古老）、模型分析法等。

專(zhuān)家判斷法的重要特征：銀行信貸決策由銀行經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期訓(xùn)練、具有豐富經(jīng)驗(yàn)的信貸人員所掌握，并由他們做出是否貸款的決定。因此，決定因素是信貸人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、主觀判斷以及關(guān)鍵要素權(quán)重。

專(zhuān)家判斷法中的5c要素分析法：借款人道德品質(zhì)（character）、能力（capacity）、資本（capital）、擔(dān)保（collateral）、環(huán)境（condition）。

道德品質(zhì)，用來(lái)度量客戶聲譽(yù)，包括償債意愿和償債歷史，品德好壞主要根據(jù)過(guò)去的信用記錄確定；

能力，指借款人財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定性，反映借款人的還款能力，主要根據(jù)借款人的收入、資產(chǎn)狀況衡量；

資本，是衡量財(cái)務(wù)狀況的決定性因素，資本雄厚說(shuō)明有巨大的物質(zhì)基礎(chǔ)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；

擔(dān)保，指借款人用其資產(chǎn)對(duì)其所承諾的付款進(jìn)行的擔(dān)保；

環(huán)境，對(duì)借款人的償付能力產(chǎn)生影響的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一般趨勢(shì)和商業(yè)周期，以及某些地區(qū)或某些領(lǐng)域的特殊發(fā)展和變動(dòng)。

專(zhuān)家判斷法的缺點(diǎn)：需要相當(dāng)數(shù)量的專(zhuān)業(yè)分析人員、實(shí)施效果不穩(wěn)定、難有共同遵循的標(biāo)準(zhǔn)。

 

【例12•多選題】在個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估中，專(zhuān)家判斷法的“5c”要素是指（    ）。

a．道德品質(zhì)（character）      b．能力(capacity)

c．資本(capital)               d．擔(dān)保(collateral)

e．環(huán)境(condition)

『正確答案』abcde

二、信用評(píng)分模型

信用評(píng)分模型是消費(fèi)信貸管理中先進(jìn)的技術(shù)手段，是商業(yè)銀行個(gè)人授信業(yè)務(wù)最核心的管理技術(shù)之一。

三、個(gè)人客戶統(tǒng)一授信管理

原則：統(tǒng)一管理、全面測(cè)算、分類(lèi)控制、動(dòng)態(tài)管理

 

知識(shí)點(diǎn)二、風(fēng)險(xiǎn)緩釋與控制

一、抵質(zhì)押及擔(dān)保

抵押是個(gè)人貸款信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的主要方法。銀行存在的（或潛在的）信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，可全部或部分以交易對(duì)象或代表交易對(duì)象的第三方的抵押品進(jìn)行避險(xiǎn)。

（一）抵押作為風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的功能分析

1.增加借款人違約成本，防范抵押風(fēng)險(xiǎn)

2.減少銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露，降低違約損失

（二）抵押品價(jià)值評(píng)估的必要性

1.貸款發(fā)放前，抵押物的評(píng)估價(jià)值是銀行審批決策、授信限額以及貸款定價(jià)的關(guān)鍵因素。

抵押品價(jià)值高估是目前商業(yè)銀行抵押類(lèi)貸款普遍存在的風(fēng)險(xiǎn)。

2.貸款存續(xù)期間，抵押品價(jià)值是銀行判斷抵押品對(duì)信貸資產(chǎn)保護(hù)程度變化的重要依據(jù)。

3.發(fā)生信用違約時(shí)，通過(guò)處置抵押品來(lái)實(shí)現(xiàn)債權(quán)保障時(shí)，抵押品價(jià)值是判斷銀行可能收回資金額度的重要參考依據(jù)。

 

【例13•判斷題】銀行存在的（或潛在的）信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，必須全部以交易對(duì)象或代表交易對(duì)象的第三方的抵押品進(jìn)行避險(xiǎn)。（    ）

a．正確    b．錯(cuò)誤

『正確答案』b    

【解析】銀行存在的（或潛在的）信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，可全部或部分以交易對(duì)象或代表交易對(duì)象的第三方的抵押品進(jìn)行避險(xiǎn)。

 

（二）催收管理

催收管理手段（五個(gè)）：電子批量催收、人工催收、處理抵質(zhì)押品、以物抵債、法律催收。

電子批量催收，以短信、信函方式為主，特點(diǎn)是時(shí)效性強(qiáng)、成本低，適合早期催收階段；

人工催收，致電或上門(mén)訪問(wèn)債務(wù)人等形式，特點(diǎn)是成本較高、單位時(shí)間內(nèi)催收戶數(shù)有限，但催收效率較高，適用于金額較大、催收時(shí)間較長(zhǎng)、客戶還款意愿較低的賬戶催收；

處理抵質(zhì)押品，針對(duì)借款人明確表示喪失還款能力或拒絕履行合同的抵質(zhì)押貸款，方式為抵/質(zhì)押人自行處置和銀行直接處置兩種；

以物抵債，針對(duì)財(cái)產(chǎn)暫時(shí)難以變現(xiàn)并符合有關(guān)規(guī)定的情況；

法律催收，包括訴前法律催收、訴訟法律催收兩部分。

催收流程：早期催收、中期催收、不良貸款催收三步

早期催收，針對(duì)有償還能力或償還意愿，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素的借款人，賬戶剛進(jìn)入逾期，甚至尚未逾期時(shí)銀行采取的催收行動(dòng)；

中期催收，針對(duì)早期催收無(wú)效、償還能力或償還意愿下降，但仍有希望足額償還本息的借款人，逾期一段時(shí)間后銀行采取的催收行動(dòng)；

不良貸款催收，針對(duì)多次催收無(wú)效、借款人的還款意愿或還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常收入無(wú)法足額償還貸款本息時(shí)，銀行采取的催收行動(dòng)。

催收評(píng)分模型可以將已經(jīng)逾期的客戶按其還款的可能性進(jìn)行排序，一般來(lái)說(shuō)，催收評(píng)分越高，客戶風(fēng)險(xiǎn)越低，還款的可能性越高。

（三）外部合作機(jī)構(gòu)管理

外部合作機(jī)構(gòu)主要分類(lèi)：擔(dān)保類(lèi)合作方、公信類(lèi)合作方、中介服務(wù)類(lèi)合作方。

擔(dān)保類(lèi)合作方，為借款人個(gè)人貸款提供擔(dān)保的合作機(jī)構(gòu)，包括：專(zhuān)業(yè)擔(dān)保公司、其他承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的合作方；

公信類(lèi)合作方，以其專(zhuān)業(yè)判斷對(duì)銀行授信提供支持，包括：律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估事務(wù)所等；

中介服務(wù)類(lèi)合作方，向銀行提供客戶來(lái)源或與銀行合作向客戶提供服務(wù)，包括：二手房中介公司、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、保險(xiǎn)公司、催收外包公司等。

擔(dān)保機(jī)構(gòu)全部對(duì)外擔(dān)?？傤~的上限一般不得超過(guò)10倍，對(duì)于由政府部門(mén)或機(jī)構(gòu)出資設(shè)立的住房置業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)或公積金擔(dān)保中心，其對(duì)外擔(dān)?？傤~的上限一般不得超過(guò)30倍。

【例14•判斷題】催收評(píng)分模型可以將已經(jīng)逾期的客戶按照其還款的可能性進(jìn)行排序，一般來(lái)說(shuō)，催收評(píng)分越低，客戶風(fēng)險(xiǎn)越低，還款的可能性越高。（    ）

a．正確    b．錯(cuò)誤

『正確答案』b

【解析】催收評(píng)分模型可以將已經(jīng)逾期的客戶按照其還款的可能性進(jìn)行排序，一般來(lái)說(shuō)，催收評(píng)分越高，客戶風(fēng)險(xiǎn)越低，還款的可能性越高。

 

知識(shí)點(diǎn)三、 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

（一）客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

管理原則：差別管理、動(dòng)態(tài)管理、重點(diǎn)關(guān)注

（二）資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控通過(guò)觀測(cè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)變化進(jìn)行，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有四類(lèi)：不良資產(chǎn)率指標(biāo)、貸款遷徙類(lèi)指標(biāo)、不良貸款撥備覆蓋率指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)。

不良資產(chǎn)率，一般是指不良資產(chǎn)（次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）與信貸資產(chǎn)總額之比。

貸款遷徙類(lèi)指標(biāo)，正常及關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率=（期初正常貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的余額+關(guān)注類(lèi)貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的余額）/（期初正常類(lèi)貸款余額+關(guān)注類(lèi)貸款余額）

不良貸款撥備覆蓋率，是準(zhǔn)備金占不良貸款余額的比例；

風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)，包括：審批處理量變動(dòng)、審批通過(guò)率變動(dòng)、催收成功率變動(dòng)等。

 

【例15•多選題】資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控通過(guò)觀測(cè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)變化進(jìn)行，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有（    ）。

a．不良資產(chǎn)率指標(biāo)              b．貸款遷徙類(lèi)指標(biāo)

c．不良貸款撥備覆蓋率指標(biāo)      d．風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)

e．風(fēng)險(xiǎn)總量指標(biāo)

『正確答案』abcd      

【解析】資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控通過(guò)觀測(cè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)變化進(jìn)行，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有四類(lèi)：不良資產(chǎn)率指標(biāo)、貸款遷徙類(lèi)指標(biāo)、不良貸款撥備覆蓋率指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)。